Ｔigerで出るようです。まいった。
いやー、polipoのGUIのdolipoを入れようと久しぶりにネットワーク設定を開けてみたら焦りました（笑）。
理由がよく思い出せないのですが、何かネットワーク関係のソフトウェアを入れたことを忘れて、外部から設定が変わるような操作が自動的に行われるようになっているのかもしれません。

根本的な解決法ではありませんが、暫定的な解決法はこちらにあります↓　どもどもありがとう。

「ネットワーク設定は他のアプリケーションによって変更されました」の無限ループからの脱出

「OK」をクリック、
直後に（次の「ネットワーク設定は他のアプリケーションによって変更されました」のパネルが出る前に）間髪入れず command + q でシステム環境設定を終了へ

「ネットワーク設定はほかのアプリケーションによって変更されました」の回避法@セレンディピティな林檎生活

OKボタンを押した直後にロックアイコン

修正パッチは・・・出てるのか今のところ不明。

それじゃ中身の設定を書き換えることができないじゃん、困るじゃん、ってことで、再度検討したところ、

間髪入れず command + w で　ダイアログを閉じようとする
↓
問い合わせのダイアログが出るので「キャンセル」を選ぶ
↓
元のダイアログがそのまま表示されるので、中の設定をいじることができる
↓
閉じる

これしかなさそうです。
根本的な解決ではありませんが……ま、仕方ないですかね。

ネットで見たところ、

/Library/Preferences/SystemConfiguration/
Preferences.plist

→削除→再起動→（すべて設定は消えているので再設定する必要あり、よって、設定はちゃんと書き写すなりしておかないといけないですね）

ということでしたが、やはり同じ問題が発生します。
しばらく様子見て、考えてみたいと思いますが・・・とりあえず不便でもないのでこのままいきます（笑）。